Тест: Тест для самопроверки 4.регрессионные модели с переменной структурой. эконометрические методы исследования временных рядов

1. Автокорреляцией уровней ряда называют зависимость между: ::ответы::
2. Автокорреляционная функция временного ряда – это: ::ответы::
3. Автокорреляцию в остатках можно определить используя: ::ответы::
4. Авторегрессия - это: ::ответы::
5. Бинарные переменные принимают значения: ::ответы::
6. В аддитивной модели временной ряд представлен как: ::ответы::
7. В анализе временных рядов лагом называют: ::ответы::
8. В мультипликативной модели временной ряд представлен как: ::ответы::
9. Величина d применяемая для оценки автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле: ::ответы::
10. Временным рядом является совокупность данных: ::ответы::
11. Для уменьшения влияния выбросов можно использовать: ::ответы::
12. Исключите лишнюю компоненту из составляющих уровней временного ряда ::ответы::
13. Коррелограммой называют: ::ответы::
14. Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда первого порядка рассчитывается по формуле: ::ответы::
15. Стационарный временной ряд характеризуется: ::ответы::
16. Фиктивные переменные отражают: ::ответы::
17. Число вводимых бинарных переменных: ::ответы::