Тест для самопроверки 1.предмет, метод и задачи эконометрики
1. Автокорреляцией уровней ряда называют зависимость между: ::ответы:: 2. Автокорреляционная функция временного ряда – это: ::ответы:: 3. Авторегрессия - это: ::ответы:: 4. Априорно известно, что зависимость между объясняющей и объясняемой переменными не является линейной, в таком случае зависимость может быть выражена следующей функцией: ::ответы:: 5. Бинарные переменные принимают значения: ::ответы:: 6. В аддитивной модели временной ряд представлен как: ::ответы:: 7. В анализе временных рядов лагом называют: ::ответы:: 8. В линейной регрессионной модели переменная может быть: ::ответы:: 9. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значение А0 характеризует: ::ответы:: 10. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значение Е характеризует: ::ответы:: 11. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значения А1,А2 характеризуют: ::ответы:: 12. В модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е параметрами уравнения являются: ::ответы:: 13. В модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е переменными уравнения являются: ::ответы:: 14. В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться: ::ответы:: 15. Введение новых переменных в модель множественной регрессии ограничивается: ::ответы:: 16. Возмущением называют: ::ответы:: 17. Временные ряды – это: ::ответы:: 18. Временным рядом является совокупность данных: ::ответы:: 19. Выберите возможные формы системы одновременных уравнений: ::ответы:: 20. Выбор вида уравнения регрессии называется: ::ответы:: 21. Выражение Сумма(Уi-Уср) в квадрате вида называется: ::ответы:: 22. Выражение Сумма (Ух-Уср)2 вида называется: ::ответы:: 23. Гетероскедастичность остатков чаще встречается при использовании: ::ответы:: 24. Гомоскедастичность означает: ::ответы:: 25. Для изучения зависимости затрат на проиводство У (тыс.руб.) от объема выпуска х (шт.) по 8 наблюдениям построены варианты уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты детерминации. Выберите модель регрессии, все параметры которой имеют четкую экономическую интерпретацию: ::ответы:: 26. Для модели регрессии, построенной на основании n-наблюдений и содержащей m независимых уравнений, число степеней свободы для остаточной суммы квадратов отклонений равно: ::ответы:: 27. Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит: ::ответы:: 28. Для оценки гомоскедастичности факторов используют: ::ответы:: 29. Для оценки качества подбора аппроксимирующей функции используется: ::ответы:: 30. Для оценки мультиколлениарности факторов используют: ::ответы:: 31. Для расчета параметров модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е требуется минимум наблюдений: ::ответы:: 32. Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра А1 составило 103. Данный параметр является значимым для вероятности 90%, но незначимым для вероятности 95%. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра: ::ответы:: 33. Для уменьшения влияния выбросов можно использовать: ::ответы:: 34. Для уравнения множественной линейной регрессии с двумя регрессорами, рассчитанного на основании 14 наблюдений коэффициент множественной корреляции равен 0,5. Вычислите значение F-критерия Фишера фактическое и проверьте значимость построенного уравнения, если Fтабл.=3,74. ::ответы:: 35. Для уравнения регрессии У = 200 - 78х выберите отклонение выборочного (фактического) значения от расчетного для точки с координатами (2;50). ::ответы:: 36. Идентификация системы одновременных уравнений – это: ::ответы:: 37. Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии у=1+0,9*Х1-5*Х2+Е все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции r(ух1)=0,7 и r(ух2)=0,6. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции R(ух1,х2) является: ::ответы:: 38. Известно, что теснота связи между у и х средняя, при увеличении х значение у уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции находится в интервале: ::ответы:: 39. Имеется модель регрессии, характеризующая зависимость «у» от «х» у=5-1,2*х. Известны среднеквадратические отклонения по «у» равняется 0,64 и по «х» равняется 0,36, количество наблюдений составило 16. Вычислите коэффициент корреляции и сделайте вывод относительно тесноты связи. ::ответы:: 40. Исключите лишнюю компоненту из составляющих уровней временного ряда: ::ответы:: 41. Качество модели в целом оценивает: ::ответы:: 42. Коррелограммой называют: ::ответы:: 43. Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой: ::ответы:: 44. Коэффициент детерминации в модели парной линейной регрессии находится в пределах: ::ответы:: 45. Коэффициент регрессии показывает: ::ответы:: 46. Множественная регрессия – это: ::ответы:: 47. Мультиколинеарность – это: ::ответы:: 48. Нестационарность временного ряда может проявляться: ::ответы:: 49. Оценка значимости коэффициентов множественной регрессии проводиться с помощью: ::ответы:: 50. Оценка качества уравнения регрессии в целом проводиться с помощью: ::ответы:: 51. Оценка статистической значимости присутствия каждого из факторов в модели проводится с помощью: ::ответы:: 52. Оценка существенности параметров уравнения регрессии проводиться с помощью: ::ответы:: 53. Параметр является идентифицируемым, если: ::ответы:: 54. Параметр является неидентифицируемым, если: ::ответы:: 55. Параметр является сверхидентифицируемым, если: ::ответы:: 56. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи ____________ метода наименьших квадратов. ::ответы:: 57. Перекрестные данные – это: ::ответы:: 58. По какому направлению не квалифицируют задачи эконометрики: ::ответы:: 59. Показательная регрессионная модель является: ::ответы:: 60. Полиномиальная регрессионная модель является: ::ответы:: 61. При какой зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной ::ответы:: 62. При применении МНК для оценки параметров уравнения регрессии: ::ответы:: 63. При функциональной зависимости: ::ответы:: 64. Проверить значимость уравнения парной регрессии значит: ::ответы:: 65. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели У=А0+А1Х1+А2Х2+Е основана на рассмотрении коэффициента корреляции между: ::ответы:: 66. Регрессионная модель в форме равносторонней гиперболы является: ::ответы:: 67. Системой уравнений, позволяющей описать функционирование экономики на макроуровне, например, с одной стороны, зависимость частного потребления С от национального дохода У, и тождественное равенство национального дохода У сумме частного потребления С и инвестиций I, с другой стороны, будет система ______________ уравнений. ::ответы:: 68. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является ________________ уравнений. ::ответы:: 69. Среднее значение коэффициента эластичности результативного фактора в модели парной регрессии рассчитывается по формуле: ::ответы:: 70. Средний коэффициент эластичности – показывает: ::ответы:: 71. Средняя ошибка аппроксимации – позволяет оценить качество модели и недолжно превышать: ::ответы:: 72. Средняя ошибка аппроксимации находится в пределах: ::ответы:: 73. Стационарный временной ряд характеризуется: ::ответы:: 74. Степенная регрессионная модель является: ::ответы:: 75. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна: ::ответы:: 76. Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов, называется ___________ компонентой. ::ответы:: 77. Укажите этап эконометрического моделирования, который следует не по порядку: ::ответы:: 78. Уравнение может быть идентифицируемо, если: ::ответы:: 79. Фиктивные переменные отражают: ::ответы:: 80. Число вводимых бинарных переменных: ::ответы:: 81. Экзогенные переменные – это: ::ответы:: 82. Эконометрика – это: ::ответы:: 83. Эконометрика изучает: ::ответы:: 84. Экспоненциальная регрессионная модель является: ::ответы:: 85. Эндогенные переменные – это: ::ответы::