Тест для самопроверки 1.предмет, метод и задачи эконометрики

1. Автокорреляцией уровней ряда называют зависимость между: ::ответы::
2. Автокорреляционная функция временного ряда – это: ::ответы::
3. Авторегрессия - это: ::ответы::
4. Априорно известно, что зависимость между объясняющей и объясняемой переменными не является линейной, в таком случае зависимость может быть выражена следующей функцией: ::ответы::
5. Бинарные переменные принимают значения: ::ответы::
6. В аддитивной модели временной ряд представлен как: ::ответы::
7. В анализе временных рядов лагом называют: ::ответы::
8. В линейной регрессионной модели переменная может быть: ::ответы::
9. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значение А0 характеризует: ::ответы::
10. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значение Е характеризует: ::ответы::
11. В модели множественной линейной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е значения А1,А2 характеризуют: ::ответы::
12. В модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е параметрами уравнения являются: ::ответы::
13. В модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е переменными уравнения являются: ::ответы::
14. В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться: ::ответы::
15. Введение новых переменных в модель множественной регрессии ограничивается: ::ответы::
16. Возмущением называют: ::ответы::
17. Временные ряды – это: ::ответы::
18. Временным рядом является совокупность данных: ::ответы::
19. Выберите возможные формы системы одновременных уравнений: ::ответы::
20. Выбор вида уравнения регрессии называется: ::ответы::
21. Выражение Сумма(Уi-Уср) в квадрате вида называется: ::ответы::
22. Выражение Сумма (Ух-Уср)2 вида называется: ::ответы::
23. Гетероскедастичность остатков чаще встречается при использовании: ::ответы::
24. Гомоскедастичность означает: ::ответы::
25. Для изучения зависимости затрат на проиводство У (тыс.руб.) от объема выпуска х (шт.) по 8 наблюдениям построены варианты уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты детерминации. Выберите модель регрессии, все параметры которой имеют четкую экономическую интерпретацию: ::ответы::
26. Для модели регрессии, построенной на основании n-наблюдений и содержащей m независимых уравнений, число степеней свободы для остаточной суммы квадратов отклонений равно: ::ответы::
27. Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит: ::ответы::
28. Для оценки гомоскедастичности факторов используют: ::ответы::
29. Для оценки качества подбора аппроксимирующей функции используется: ::ответы::
30. Для оценки мультиколлениарности факторов используют: ::ответы::
31. Для расчета параметров модели множественной регрессии У=А0+А1Х1+А2Х2+Е требуется минимум наблюдений: ::ответы::
32. Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра А1 составило 103. Данный параметр является значимым для вероятности 90%, но незначимым для вероятности 95%. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра: ::ответы::
33. Для уменьшения влияния выбросов можно использовать: ::ответы::
34. Для уравнения множественной линейной регрессии с двумя регрессорами, рассчитанного на основании 14 наблюдений коэффициент множественной корреляции равен 0,5. Вычислите значение F-критерия Фишера фактическое и проверьте значимость построенного уравнения, если Fтабл.=3,74. ::ответы::
35. Для уравнения регрессии У = 200 - 78х выберите отклонение выборочного (фактического) значения от расчетного для точки с координатами (2;50). ::ответы::
36. Идентификация системы одновременных уравнений – это: ::ответы::
37. Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии у=1+0,9*Х1-5*Х2+Е все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции r(ух1)=0,7 и r(ух2)=0,6. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции R(ух1,х2) является: ::ответы::
38. Известно, что теснота связи между у и х средняя, при увеличении х значение у уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции находится в интервале: ::ответы::
39. Имеется модель регрессии, характеризующая зависимость «у» от «х» у=5-1,2*х. Известны среднеквадратические отклонения по «у» равняется 0,64 и по «х» равняется 0,36, количество наблюдений составило 16. Вычислите коэффициент корреляции и сделайте вывод относительно тесноты связи. ::ответы::
40. Исключите лишнюю компоненту из составляющих уровней временного ряда: ::ответы::
41. Качество модели в целом оценивает: ::ответы::
42. Коррелограммой называют: ::ответы::
43. Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой: ::ответы::
44. Коэффициент детерминации в модели парной линейной регрессии находится в пределах: ::ответы::
45. Коэффициент регрессии показывает: ::ответы::
46. Множественная регрессия – это: ::ответы::
47. Мультиколинеарность – это: ::ответы::
48. Нестационарность временного ряда может проявляться: ::ответы::
49. Оценка значимости коэффициентов множественной регрессии проводиться с помощью: ::ответы::
50. Оценка качества уравнения регрессии в целом проводиться с помощью: ::ответы::
51. Оценка статистической значимости присутствия каждого из факторов в модели проводится с помощью: ::ответы::
52. Оценка существенности параметров уравнения регрессии проводиться с помощью: ::ответы::
53. Параметр является идентифицируемым, если: ::ответы::
54. Параметр является неидентифицируемым, если: ::ответы::
55. Параметр является сверхидентифицируемым, если: ::ответы::
56. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи ____________ метода наименьших квадратов. ::ответы::
57. Перекрестные данные – это: ::ответы::
58. По какому направлению не квалифицируют задачи эконометрики: ::ответы::
59. Показательная регрессионная модель является: ::ответы::
60. Полиномиальная регрессионная модель является: ::ответы::
61. При какой зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной ::ответы::
62. При применении МНК для оценки параметров уравнения регрессии: ::ответы::
63. При функциональной зависимости: ::ответы::
64. Проверить значимость уравнения парной регрессии значит: ::ответы::
65. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели У=А0+А1Х1+А2Х2+Е основана на рассмотрении коэффициента корреляции между: ::ответы::
66. Регрессионная модель в форме равносторонней гиперболы является: ::ответы::
67. Системой уравнений, позволяющей описать функционирование экономики на макроуровне, например, с одной стороны, зависимость частного потребления С от национального дохода У, и тождественное равенство национального дохода У сумме частного потребления С и инвестиций I, с другой стороны, будет система ______________ уравнений. ::ответы::
68. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является ________________ уравнений. ::ответы::
69. Среднее значение коэффициента эластичности результативного фактора в модели парной регрессии рассчитывается по формуле: ::ответы::
70. Средний коэффициент эластичности – показывает: ::ответы::
71. Средняя ошибка аппроксимации – позволяет оценить качество модели и недолжно превышать: ::ответы::
72. Средняя ошибка аппроксимации находится в пределах: ::ответы::
73. Стационарный временной ряд характеризуется: ::ответы::
74. Степенная регрессионная модель является: ::ответы::
75. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна: ::ответы::
76. Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов, называется ___________ компонентой. ::ответы::
77. Укажите этап эконометрического моделирования, который следует не по порядку: ::ответы::
78. Уравнение может быть идентифицируемо, если: ::ответы::
79. Фиктивные переменные отражают: ::ответы::
80. Число вводимых бинарных переменных: ::ответы::
81. Экзогенные переменные – это: ::ответы::
82. Эконометрика – это: ::ответы::
83. Эконометрика изучает: ::ответы::
84. Экспоненциальная регрессионная модель является: ::ответы::
85. Эндогенные переменные – это: ::ответы::
Телеграм Бот Telegram Бот Телеграм Бот
Помощь и тех.поддержка
©Сайт "Вопросники" 2017-2025
ИНН 225901794998 Пашнина Н.Г.